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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

20190425:产量再创新高,黑色偏弱运行

来源:SMM


       量价方面:今日黑色偏弱运行。具体来看,RB1910较昨日收盘下跌18元/吨,收于3712元/吨;HC1910较昨日收盘下跌31元/吨,收于3648元/吨; I1909较昨日收盘下跌3元/吨,收于616元/吨; J1909较昨日收盘下跌11元/吨,收于2036元/吨。持仓数据方面, RB1910成交378万手,持仓减少2.98万手至250万手;  I1909成交163万手, 持仓减少2.27万手至119万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出1.25亿元;I1909资金净流出1.41亿元。
       观点:震荡整理。昨日晚间,河北雄安新区发布关于推迟重污染天气橙色预警解除时间的通知,受此影响,RB1910一度拉涨至3779元/吨,午后,股市大幅下挫,市场情绪低迷,商品市场亦出现大幅下挫,RB1910尾盘翻绿,收出带长上影线的小阴线;今日产量及库存数据发布,螺纹社会库存及钢厂库存分别较上周下降35.82万吨以及5.83万吨,产量较上周增加4.59万吨,从库存数据来看,本周去库存速度较前几周明显放缓,反映出需求经过3-4月的集中释放,5-6月走弱的可能性偏大。而产量继续上升,已连续第七周增加,反映出高利润之下,钢厂生产积极性较高,5月份将呈现供增需减的格局。同时,昨日晚间,宝钢股份披露一季报,公司今年一季度业绩同比下滑3.1%,净利润27.26亿元,同比下滑45.7%,对于市场信心也有一定的打压,不过节前补库需求依然存在,对价格仍有支撑,短期震荡整理的概率较大。
       策略:RB1910合约看区间(3600,3850);I1909合约看区间(600,670)。螺纹热卷买10抛01持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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