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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

20190424:需求小幅走弱,钢矿表现疲软

来源:SMM

      量价方面:今日黑色继续涨跌互现。具体来看,RB1910较昨日收盘下跌27元/吨,收于3730元/吨;HC1910较昨日收盘下跌13元/吨,收于3679元/吨; I1909较昨日收盘下跌10元/吨,收于619元/吨; J1909较昨日收盘上涨1元/吨,收于2047元/吨。持仓数据方面, RB1910成交350万手,持仓增加2.07万手至253万手;  I1909成交165万手, 持仓减少4.19万手至121万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入763万元;I1909资金净流出3.08亿元。
      观点:涨跌互现。今日RB1910小幅低开后,下行至3718企稳,而后呈现震荡运行态势,震荡区间为(3718,3748),收略带下影线的小阴线。昨日建材成交17.42万吨,较上一日下降4.08万吨,加上产量创新高,市场心态偏于谨慎。昨日晚间,国家市场监督管理总局反垄断局发布《关于召开建材领域垄断行为告诫会的通知》,点名批评期货大鳄利用资金优势炒作铁矿石期货使得价格暴涨40%,受此影响,铁矿石期货回落明显,日内下跌幅度达1.59%,收中阴线,短期走势偏空。而双焦受到部分地区焦化行业实施强制性减排措施影响,走势较为坚挺。考虑到节前终端有补库需求,本周库存有望继续维持下降趋势,对钢价仍有支撑,短期或维持震荡偏强走势;黑色各品种走势仍将继续表现分化,双焦仍较表现较强,矿石表现最弱,螺纹、热卷居中。
       策略:RB1910合约看区间(3600,3850);I1909合约看区间(600,670)。焦炭多单持有,螺纹热卷买10抛01。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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