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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

  20190422:环保预警启动,螺矿延续反弹

来源:SMM

      量价方面:今日黑色涨跌互现。具体来看,RB1910较上周五收盘上涨35元/吨,收于3773元/吨;HC1910较上周五收盘上涨22元/吨,收于3708元/吨; I1909较上周五收盘上涨5.5元/吨,收于627元/吨; J1909较上周五收盘下跌16.5元/吨,收于2033.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交513万手,持仓减少2.34万手至237万手;  I1909成交337万手, 持仓减少1.93万手至123万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流出370万元;I1909资金净流出4168万元。
      观点:震荡运行。受到唐山等地启动重污染天气二级应急响应,今日螺矿延续反弹走势,RB1910最高上涨至3818,午后遇阻回落; I1909周五夜盘及今日早盘基本在(632,638)区间震荡运行,午后一度拉升至642,而后回落至625。今日,国内12家钢厂上调建筑钢材出厂价格,上涨20-70元/吨不等,对价格有一定支撑,加之本周之后,将面临五一假期,预计市场仍有一定的补库需求,节前仍有望维持供需两旺的格局。不过利好兑现后,还需注意利空因素正在累积,上周螺纹钢产量再度创下历史新高,环保限产可能只是延缓复产的速度,并不足以导致产量的下降,而上周建材成交量均值较前一周下滑5.95万吨(-1.4%),尤其是周四建材成交量下滑到16.19万吨,为近一个月来最低,表明市场对未来预期逐渐谨慎;同时,限产利空矿石需求,预计矿石走势相对偏弱。目前位置多空势力较为均衡,预计短期震荡运行。
       策略:RB1910合约看区间(3600,3850);I1909合约看区间(600,670)。区间操作,快进快出。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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