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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

20190419:唐山环保再出政策,黑色强势反弹

来源:SMM

       量价方面:今日黑色整体偏强。具体来看,RB1910较昨日收盘上涨28元/吨,收于3738元/吨;HC1910较昨日收盘上涨40元/吨,收于3686元/吨; I1909较昨日收盘上涨1.5元/吨,收于621.5元/吨; J1909较昨日上涨38元/吨,收于2050元/吨。持仓数据方面, RB1910成交349万手,持仓增加5万手至239万手;  I1909成交187万手, 持仓减少1802手至125万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入2.03亿元;I1909资金净流入609万元。
       观点:震荡偏强。今日,受产地天气转差预期影响,苹果期货放量大涨,日成交放量创今年新高,市场做多情绪再度被点燃,黑色商品在经过昨日的大幅下挫后,今日走出震荡上行态势,截至收盘,RB1910较昨日上涨40元/吨。从近几日的成交来看,全国建材成交量再度回落至20万吨以下,尤其是周四建材成交量下滑到16.19万吨,为近一个月来最低,表明市场对未来预期逐渐谨慎;而产量却在逐步攀升,本周日均铁水产量达232.24万吨,周环比增加3.65万吨,产能利用率也较上周增加5.43%;本周钢厂利润较上周再度增加,钢厂复产的动力有所增加,预计后期产量仍将继续增加。此前,矿价的坚挺对钢价支撑较强,而近期矿石发运量出现增加,此外,受到淡水河谷恢复Brucutu矿场运营的影响,矿石供给收缩的预期有所改变,矿价连续走弱,成本支撑逻辑进一步弱化。不过,今日,河北邢台、唐山再度启动重污染天气二级应急响应,对钢铁、焦化行业进行限产停产,该消息对盘面造成较大扰动,短期在环保炒作之下,钢价或将小幅走强,但供需矛盾在逐步累积,后期钢价仍面临较大调整压力。
       策略:RB1910合约看区间(3600,3850);I1909合约看区间(600,670)。区间操作,快进快出。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。【SMM钢铁】

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