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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

20190418:成本支撑坍塌,螺纹钢强势补跌

来源:SMM

       量价方面:今日黑色商品震荡下行。具体来看,RB1910较昨日收盘下跌85元/吨,收于3710元/吨;HC1910较昨日收盘下跌73元/吨,收于3646元/吨; I1909较昨日收盘下跌1元/吨,收于620元/吨; J1909较昨日下跌35元/吨,收于2012元/吨。持仓数据方面, RB1910成交423万手,持仓增加1.63万手至234万手;  I1909成交176万手, 持仓减少2万手至125万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出1.09亿元;I1909资金净流出1.1亿元。
       观点:震荡趋弱。今日国内商品市场午后大幅跳水,各大板块集体下挫,化工领跌,PTA跌停收盘,带动黑色商品整体走弱。RB1910日内震荡下行,虽然今日库存数据仍环比下降,但产量继续增加,未能对市场形成支撑。受整体空头氛围浓厚影响,RB1910走出补跌行情。而I1909在四连阴之后,多头兑现利润需求减弱,加之部分资金低位入场导致跌幅收窄。从近几日的成交来看,全国建材成交量再度回落至20万吨以下,表明市场对未来预期逐渐谨慎,钢厂库存基本见底,后期库存去化主要靠社会库存的下降来贡献,或将进一步放缓。此前,矿价的坚挺对钢价支撑较强,而近期矿石发运量出现增加(4月14日当周,巴西和澳洲的矿石发运量增加18%),此外,受到Brucutu矿场复产的影响,矿石供给收缩的预期有所改变,矿价连续走弱,成本支撑逻辑进一步弱化;供给增加的利空因素此前一直被良好的需求以及基差修复逻辑所对冲,未能在盘面凸显,但经过4月上半月的强劲上涨,基差已修复至合理水平,这一利空因素也将逐步在盘面显现。
       策略:RB1910合约看区间(3600,3850);I1909合约看区间(600,670)。短期趋势走弱,以反弹抛空为主,止损3800,止盈3600。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。【SMM钢铁】

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