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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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20190417:Brucutu矿场复产,铁矿石大幅下挫

来源:SMM

        量价方面:今日黑色商品走势分化,矿石、焦炭下跌,螺纹、热卷、焦煤上涨。具体来看,RB1910较昨日收盘上涨15元/吨,收于3795元/吨;HC1910较昨日收盘上涨24元/吨,收于3719元/吨; I1909较昨日收盘下跌11.5元/吨,收于621元/吨; J1909较昨日下跌14元/吨,收于2047元/吨。持仓数据方面, RB1910成交344万手,持仓增加2.59万手至232万手;  I1909成交240万手, 持仓增加3.66万手至127万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入1.06亿元;I1909资金净流入6817万元。

        观点:钢强矿弱。当地时间4月16日,淡水河谷宣布将在未来72h之内恢复巴西东南部米纳斯吉拉斯州Brucutu矿场的运营,该消息导致今日早盘,国内铁矿石期货直线跳水,震荡反弹至631之后再度跳水至616.5,收盘小幅反弹至621元/吨。除此之外,飓风过后,澳洲、巴西发货量有所增加,矿石供应紧张的逻辑有所改变。矿石已近三日连续收阴,累计跌幅达6.6%。螺纹表现相对偏强,虽然早盘受到铁矿石的拖累也出现小幅跳水,但很快就收复跌幅,今日呈现宽幅震荡态势,震荡区间在(3758,3804)。今日中国一季度经济数据发布,其中,GDP增速较前值6.4%持平,高于预期。中国3月工业增加值同比增8.5%,创逾四年半新高。中国一季度房地产投资增长11.8%,房企购地面积同比续降超三成。1-3月份,房屋新开工面积38728万平方米,增长11.9%,增速提高5.9个百分点。从数据来看,整体偏暖,对于市场有一定支撑。本周的库存及产量数据仍延续了前期趋势,库存继续下降,产量仍在上升。从技术面来看,RB1910在10日均线处获得支撑,短期趋势仍偏强。而矿石多头形态有所破坏,趋势偏空。预计短期钢强矿弱格局将延续。

        策略:RB1910合约看区间(3700,3900);I1909合约看区间(610,680)。成材多单持有,矿石多单回避,螺纹10-01正套持有。

       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。【SMM钢铁】

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