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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

 20190416:板块轮动明显,黑色遭资金抛售

来源:SMM

       量价方面:今日黑色商品走势整体偏弱,焦炭走势略强。具体来看,RB1910较昨日收盘下跌49元/吨,收于3780元/吨;HC1910较昨日收盘下跌57元/吨,收于3695元/吨; I1909较昨日收盘下跌20.5元/吨,收于632.5元/吨; J1909较昨日上涨11元/吨,收于2061元/吨。持仓数据方面, RB1910成交363万手,持仓减少10.3万手至230万手;  I1909成交235万手, 持仓减少3.64万手至124万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流出4.05亿元;I1909资金净流出3.93亿元。
       观点:高位震荡。近日国内商品市场呈现板块轮动态势,从上周的黑色大爆发到昨日的软商品大幅上涨,再到今日的农产品逆势走强,黑色在经过近两周的资金炒作之后,市场关注度有所降低,呈现减仓下行的态势。昨日,临汾市下方非采暖季重点区域工业企业差异化生产管控的通知,根据钢厂企业情况分为ABCD四类限产方案,限产标准分别为不限、限30%、限50%、限100%,对于市场情绪也有一定的提振;多数钢厂纷纷上调出厂价格,挺价意愿较强;今日盘面未能继续上行,主要在于前期积累了大量的获利盘,存在兑现利润的需求,叠加资金追逐新的热点,导致黑色板块单日资金净流出达13.21亿元,失血严重。现阶段螺纹钢整体表现为高产量、高需求、高利润、高成本的产业格局,需求的持续性可能将影响到价格未来的走势,周三即将公布一月份宏观数据,备受关注的房地产数据也将于明日发布,或将为后期黑色走势确立新的基调。
       策略:RB1910合约看区间(3700,3900);I1909合约看区间(610,680)。多单止盈离场观望,螺纹10-01正套持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。【SMM钢铁】

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