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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

 20190412:产量创年内新高,螺纹夜盘冲高回落

来源:SMM

         量价方面:今日黑色商品走势继续表现分化,螺纹、热卷、矿石近强远弱,双焦逆势走强。具体来看,RB1910较昨日收盘下跌14元/吨,收于3794元/吨;HC1910较昨日下跌10元/吨,收于3693元/吨; I1909较昨日收盘小幅下跌1元/吨,收于653.5元/吨; J1909较昨日上涨19元/吨,收于2031元/吨。持仓数据方面, RB1910成交518万手,持仓减少3.62万手至224万手;  I1909成交296万手, 持仓减少9110手至120万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流出1.35亿元;I1909资金净流出5731万元。
       观点:震荡偏强。RB1910夜盘短暂横盘后即遭资金抛售,大幅下挫,而后震荡上行,截至收盘,收复日内多数跌幅;I1909走出W底形态,短期走势偏强。今日,中国央行公布数据显示,中国3月新增人民币贷款1.69万亿元,高于预期,较前值回升;当月社融规模增量2.86万亿,超出预期,较前值大幅反弹;2019年3月我国出口钢材632.7万吨,较上月增加181.5吨,同比增长12.0%,显示外需有所好转。内需方面,3月乘用车产销分别完成209万辆和201.9万辆,比上月分别增长83.3%和65.6%,也有一定的回暖迹象;从全国建材的成交量来看,本周前四天平均成交量达到了23.5万吨, 较上周均值增加0.3%,显示需求仍有韧性。目前制约价格上行的因素主要在于产量的高企以及利润增加对于供给释放的刺激,短期来看,价格仍有支撑,但风险是涨出来的,前期获利盘的离场随时可能引发盘面的大幅波动,在顺势而为同时应严格控制风险。
策略:RB1910合约看区间(3700,3900);I1909合约看区间(610,680)。多单继续持有,套利关注螺纹10-01正套。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。【SMM钢铁】

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