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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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20190410:供需两旺,成材震荡偏强

来源:SMM

                                       
       量价方面:今日黑色商品走势涨跌互现,螺纹、热卷、矿石上涨,双焦继续回落。具体来看,RB1910较昨日收盘上涨17元/吨,收于3774元/吨;HC1910较昨日上涨9元/吨,收于3690元/吨; I1909较昨日收盘上涨3元/吨,收于651元/吨; J1909较昨日下跌27.5元/吨,收于2017.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交301万手,持仓增加3.96万手至218万手;  I1909成交168万手, 持仓增加11万手至113万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入1.49亿元;I1909资金净流出5.99亿元。
观点:谨慎看多。RB1910多数时间在(3736,3765)区间震荡运行,午后震荡上行,收盘较昨日小幅上涨17元/吨;RB1909同样表现为先震荡后拉升,走势略弱于螺纹钢。目前来看,盘面在冲击3800关口未果回落调整后,在3730得到强劲支撑,重新选择向上,目前看,RB1910多头走势暂未看到走坏的迹象,仍以多头思路对待。从基本面来看,本周仍表现为产量增加、库存减少的供需两旺态势,同时,产量的增幅不及需求,仍有一定支撑;矿石端来看,澳洲飓风影响港口封航已经结束,发运量有所增加,但巴西保持减量,预计减量在二季度会逐步显现,矿石走势预计仍偏多运行。目前的风险点在于需求的持续性、市场恐高情绪以及基差的缩小,在顺势而为同时控制风险。
策略:RB1910合约看区间(3630,3850);I1909合约看区间(610,680)。激进者多单继续持有,稳健者多单止盈离场观望,套利关注螺纹10-01正套。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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