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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

20190408:长假期间利好频出,黑色能化领涨市场

来源:SMM

       量价方面:今日黑色商品强势上涨。具体来看, RB1910较节前收盘上涨136元/吨,收于3730元/吨;HC1905较节前收盘上涨98元/吨,收于3944元/吨; I1905较节前收盘上涨24.5元/吨,收于712元/吨; J1909较节前上涨39.5元/吨,收于2075.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交357万手,持仓增加4.62万手至202万手;  I1905成交117万手,持仓减少3.75万手至74.1万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入3.97亿元;I1905资金净流出6097万元。
       观点:谨慎看多。小长假期间,国内外利好消息不断,美国非农数据超预期,初请失业金人数降至49年低点,显示就业市场持续走强;中美第九轮贸易谈判顺利结束,标普500创2017年10月以来最长连涨记录,美原油触及5个月高位。受节日期间利好带动,今日开盘, 国内商品市场一片红火,黑色和能化板块领涨,国际油价创新高叠加响水化工园区彻底关闭消息,化工板块PTA盘中一度涨停;黑色商品早盘全面跳空高开,螺纹05合约顺利突破4000大关,10合约也创下4个月来新高;矿石05合约时隔2年后,再度突破700关口。技术面来看,RB1910强势突破上方强压力位,上方空间进一步打开,在这轮多空交战中,多头完胜。目前,RB1910多头趋势完好,加上近日,天气晴好,春暖花开,需求释放顺畅,成本端支撑也较为坚挺,多方占优。目前的隐忧在于供给端的增加,且经过今日的大幅拉涨,基差进一步收窄也压制进一步上行的空间,日k线已6连阳,若空头借势抛压,盘面存在一定的冲高回落风险。
       策略:RB1910合约看区间(3600,3800);I1905合约看区间(650,730)。多单止损上移继续持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。  

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