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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

20190403:海外矿山频遭意外侵袭,铁矿石盘中触及涨停

来源:SMM

        量价方面:今日黑色商品继续表现强势。具体来看, RB1910较昨日收盘上涨27元/吨,收于3587元/吨;HC1905较昨日收盘上涨54元/吨,收于3825元/吨; I1905较昨日收盘上涨28元/吨,收于690.5元/吨; J1905较昨日上涨21.5元/吨,收于2026元/吨。持仓数据方面, RB1910成交287万手,持仓增加9.6万手至184万手;  I1905成交281万手,持仓减少6.5万手至84.2万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入3.54亿元;I1905资金净流出1.56亿元。


       观点:谨慎看涨。今日,黑色系延续强势格局,铁矿石较昨日再度大涨4.23%,盘中一度触及涨停。近日,受到巴西淡水河谷Brucutu矿区复产计划落空以及澳大利亚热带气旋Veronica造成两大矿山减产的影响,加上采暖季限产结束后钢厂存在补库需求,铁矿石期货连续大涨,成为黑色商品的领头羊品种。成材方面,唐山对于第二、三季度的错峰生产实施方案发布补充规定,对34家钢企的高炉、烧结、球团、转炉作出规定,有望在一定程度上对于采暖季限产结束后产量的回升有所对冲,本周以来,受到期货市场涨势良好的刺激,建筑钢材成交量有所回升,周一为27.92万吨,周二成交为23.85万吨,对现货市场有一定支撑;黑色系未来的走势还要看矿石的持续性,目前为止,飓风侵袭还未停止,新一轮飓风可能将席卷澳大利亚北部帝汶海附近区域,对矿石的生产和发运的影响还将扩大。不过,目前钢厂产量回升以及远期需求较差的预期仍未改变,且经过近几日的上涨,基差进一步收窄,上方压力亦不可小视。
策略:RB1910合约看区间(3450,3630);I1905合约看区间(650,710)。多单持有,临近压力位适当减仓,顺势而为的同时,控制风险。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。【SMM钢铁】

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