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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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20190402:矿难影响继续发酵,铁矿石创近两年新高

量价方面:今日黑色商品涨跌互现。具体来看,螺纹钢移仓换月完成,RB1910较昨日收盘上涨63元/吨,收于3560元/吨;HC1905较昨日收盘下跌7元/吨,收于3771元/吨; I1905较昨日收盘上涨12.5元/吨,收于662.5元/吨; J1905较昨日下跌12.5元/吨,收于2004.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交144万手,持仓减少6万手至174.8万手;  I1905成交119万手,持仓增加3.9万手至91.3万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出9060万元;I1905资金净流入5887万元。


观点:宽幅震荡。周二,黑色系延续强势,铁矿石较昨日大幅上涨1.92%,强势突破年后高点,创近两年高位。巴西矿难的影响还在持续,继上周力拓因飓风问题向部分长协客户宣布不可抗力并下调年度产量目标之后,昨日必和必拓也表示铁矿石产量受到影响大约600-800万吨,海外气象网站AccuWeather又发布消息称新一轮飓风可能在本周末席卷澳大利亚北部,矿石价格预期坚挺。山西沁源火灾事件也在持续发酵,本次受影响煤矿约15座 合计产能约1430万吨,对煤炭价格亦有支撑;唐山对于第二、三季度的错峰生产实施方案发布补充规定,在实施分区域限产的基础上,实行从烧结(含球团)到高炉到炼钢的全过程管理,对成材价格有所提振。目前,黑色系呈现铁矿石领涨其他品种格局,但经过近几日的快速拉涨,基差进一步缩小,加之供应端预期宽松,制约上行空间。


策略:RB1910合约看区间(3450,3630);I1905合约看区间(600,680)。多单部分止盈 ,波段操作。


       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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