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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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20190401:经济数据超预期,商品市场4月迎来开门红

来源:SMM

量价方面:今日黑色商品整体走势强劲。具体来看,RB1905较上周五收盘上涨48元/吨,收于3806元/吨;HC1905较上周五收盘上涨37元/吨,收于3778元/吨; I1905较上周五收盘上涨18.5元/吨,收于650元/吨; J1905较上周五上涨32.5元/吨,收于2017元/吨。持仓数据方面,RB1905成交164万手,持仓减少9万手至140万手,继续移仓换月;  I1905成交119万手,持仓增加3.9万手至91.3万手;资金流向方面,RB1905今日资金净流出2.44亿元;I1905资金净流入3.32亿元。


观点:震荡偏强。周五夜盘,RB1905冲高回落,在(3740,3760)区间震荡整理,周末,受到多重利好消息提振,今日全天,RB1905强势拉升,并再度站上3800整数关口。矿石表现更为强势,今日全天强势上涨2.93%(以收盘价计),领涨商品市场。上周五,在央行降准预期之下,外资大量入场,带动A股全面上扬,虽然周末,央行辟谣了降准传闻,但中国3月制造业PMI重回景气区间,远超出预期,表明中国经济正在逐步好转;与此同时,中美贸易谈判也出现积极进展,多重利好之下,市场做多情绪浓厚。铁矿石供应端再受扰动,力拓Cape Lambert装港1和2号泊位长期受损,预期飓风Veronica所影响的总发货量将从1千5百万吨增到2千万吨以上,提振矿石价格。山西长治发生森林火情,影响多家煤矿断电停产,大约涉及到1000万吨产能,对煤炭价格亦有支撑。总体而言,今日黑色系的集体上涨主要受到隔周利好消息的影响以及矿石和煤炭端的提振,预计短期仍有上行空间,但也需要注意,4月之后,随着限产的解除,供给端仍有压力,需求也有转弱的迹象,技术上,上方也临近3850的强压力位,若不能有效站上,则市场仍不可避免重回震荡区间。


策略:RB1905合约看区间(3650,3850);I1905合约看区间(590,660)。多单止损上移持有。成材多05空10,矿石多05空09继续持有。

 

免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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