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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

 20190322:消息面扰动频繁,黑色震荡运行

来源:SMM


       量价方面:今日黑色商品整体走势仍偏于震荡,走势有所分化。具体来看,RB1905较昨日收盘小幅下跌4元/吨,收于3768元/吨;HC1905较昨日上涨20元/吨,收于3712元/吨; I1905较昨日上涨3.5元/吨,收于615.5元/吨,J1905较昨日上涨27.5元/吨,收于1999元/吨。持仓数据方面,RB1905成交288万手,持仓减少5640手至204万手;  I1905成交104万手,持仓减少10万手至96万手;资金流向方面,RB1905今日资金净流出2649万元;I1905资金净流出2220万元。
观点:震荡偏强。今日,RB1905走势震荡,盘中最低下探至3742,而后获上升趋势线支撑展开反弹,截至收盘,收复多数日内跌幅。铁矿石也基本延续窄幅震荡走势,走势略强于钢材。目前,短流程复产较多,钢厂产量端有所回升;库存持续下降,去化速度正常,市场呈现供需两旺的格局。矿石端近日消息频繁,继淡水河谷旗下东南部系统Brutuce矿山综合设施预计将快于市场预期复产之后,Alegria矿山宣布将预防性停产,同时,飓风经过也将短暂影响矿石发运,消息面频繁扰动盘面,导致盘面博弈激烈。受到山西省将开展焦化行业专项检查整治行动消息影响,今日双焦表现较为强势。盘后,有消息称江苏响水天嘉宜公司“3·21”爆炸事件造成重大人员伤亡,江苏省委、省政府22日下发紧急通知,要求深刻吸取教训、举一反三,启动专项整治行动,全面排查并消除危化品等重点行业领域安全生产隐患,该突发事件或引发市场对于化工企业停产的担忧,也将波及黑色产业链,受此扰动,预计短期黑色或呈现震荡偏强态势。
策略:RB1905合约看区间(3700,3900);I1905合约看区间(600,650)。多单持有,套利关注成材多05空10,矿石多05空09。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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