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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

   20190314:唐山解除预警响应,矿石表现强势

来源:SMM

 量价方面:今日黑色系期货涨跌互现。具体来看,RB1905较昨日收盘上涨5元/吨,收于3795元/吨;HC1905昨日下跌18元/吨,收于3713元/吨; I1905较昨日上涨23元/吨,收于626.5元/吨。持仓数据方面,RB1905成交359万手,持仓增加1.94万手至230万手;  I1905成交222万手,持仓增加10.9万手至110万手;资金流向方面,RB1905今日资金净流入7638万元;I1905资金净流入7.26亿元。

观点:震荡偏强。今日,RB1905全天走势震荡,多数时间围绕3800上下20个点反复震荡,走势颇为纠结,收盘仅较昨日勉强高出5元/吨;反而I1905表现强势,全天强势上行,多头趋势明显,吸引超7亿资金入场加持,持仓显著增加,达三周高位,收大阳线。钢矿如此表现迥异,主要由于本周北方空气质量转好,唐山已于昨晚解除重污染天气一级响应,两会也将于明日闭幕,钢厂后续补库需求预期强烈,利好原料端需求。今日多个数据发布,宏观数据方面,投资、消费呈现稳中有升态势,PMI指数环比提升2.3个百分点,显示需求面有所改善。汽车等领域有所回落,但总体平稳向好。本周螺纹钢库存数据继续下降,但受到电炉钢复产影响,产量数据环比略有增长,数据中性偏好。热卷受累汽车等下游行业增速下滑,去库弱于螺纹,且厂库出现增加,产量增加亦高于螺纹,压力较大。综合来看,目前黑色各品种基本面存在分歧,盘面走势表现分化,短期原料强于成材,螺纹强于热轧格局或将延续。

策略:RB1905合约看区间(3700,3900);I1905合约看区间(600,640)。成材仍未摆脱震荡格局,多空自行把握,快进快出,注意盈亏比。原料多单持有。

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