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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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  20190312:环保限产预期再度发酵,钢价强势上行

来源:SMM


 量价方面:今日黑色系期货表现强势。具体来看,RB1905较昨日收盘上涨92元/吨,收于3815元/吨;HC1905昨日上涨84元/吨,收于3776元/吨; I1905较昨日上涨14.5元/吨,收于612.5元/吨。持仓数据方面,RB1905成交344万手,持仓减少5310手至225万手;  I1905成交149万手,持仓较少1.42万手至98.8万手; 资金流向方面,RB1905今日资金净流入1.69亿元;I1905资金净流入4655万元。

观点:震荡偏强,重心抬升。昨日,唐山地区被生态环保部副部长点名,直指秋冬季大气治理流于纸上,并揭露唐山存在的五大环境问题,再次引发市场对于后续环保限产加码的预期,夜盘,RB1905强势突破日内三角形整理区间,回补前日跳空缺口,收大阳线。I1905受到钢材期货带动,尾盘放量拉升,几乎收于日内最高点,短期表现强势。目前来看,上周公布经济数据不及预期,且两会对房地产税的推出给出明确方向,严重打击市场信心。经过前两日的弱势下行,盘面有所消化,加之宝钢、鞍钢等主流钢厂纷纷上调出厂价格,挺价意愿强烈;全国建材成交也有所放量,今日成交量为26.75万吨,创出年后成交量的新高;而此时,唐山环保被点名的消息传出再度点燃了市场的做多热情。尽管钢价短期表现强势,但需要注意,经过今日的大幅反弹,目前螺纹主力合约临近前期的强压力位3850,若不能有效上破,则盘面或仍有反复。

策略:RB1905合约看区间(3700,3900);I1905合约看区间(590,630);低位多单继续持有。

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