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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

20190311:房地产税法进入落实阶段,黑色大幅低开

来源:SMM

量价方面:今日黑色系期货继续偏弱。具体来看,RB1905较上周五下跌49元/吨,收于3723元/吨;HC1905较上周五下跌20元/吨,收于3692元/吨; I1905较上周五下跌15元/吨,收于598元/吨。持仓数据方面,RB1905成交339万手,持仓减少1598手至226万手;  I1905成交175万手,持仓增加2.1万手至100万手;资金流向方面,RB1905今日资金净流出1.05亿元;I1905资金净流出1845万元。

观点:震荡整理。周五,在全国人大表示“将落实制定房地产税法,确保如期完成”消息的影响下,夜盘RB1905大幅低开84个点,而后上行至3700附近围绕(3700,3755)区间展开震荡整理。目前来看,RB1905为三角形整理形态,尚无突破迹象,仍以震荡思路对待。I1905表现弱于螺纹,低开低走,短期趋势偏弱。综合而言,当前宏观面受到市场对全球经济增速下滑以及房地产税落地担忧的影响,预期偏空;今日发布的2月份全国40个典型城市新建商品住宅成交面积环比下降39%更加重了这种预期;成本端来看,当前焦炭市场供需矛盾较为突出,唐山、邯郸多家钢企对焦炭价格已开启第一轮幅度为100元/吨提降,后期仍有追降预期,成本支撑作用有所减弱。而上周多品种刚刚迎来库存拐点,华北环保限产仍在持续,影响偏多;当前多空博弈依然激烈,盘面反复震荡不可避免。目前点位不建议追空,以防行情反复。

策略:RB1905合约看区间(3650,3800);I1905合约看区间(580,620);多空博弈激烈,难以共振形成趋势性机会,仍以震荡思路对待,多空自行把握,快进快出,及时止盈。套利继续关注焦炭正套。

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