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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

2.11 铁矿封死涨停,螺纹冲高回落

来源:SMM

量价方面:今日是春节假期过后首个交易日,受巴西淡水河谷溃坝事件继续发酵影响,节日期间外盘期货大涨, 新加坡矿石掉期一度触及94美金/吨, 创下2014年8月以来新高,今日I1905合约涨停价开盘,并封板至收盘。受铁矿暴涨带动,市场多头氛围浓厚,螺纹钢主力合约RB1905亦大幅高开,并一度上涨至3907元/吨,最终收于3825元/吨,涨幅2.41%。持仓数据方面,RB1905成交348万手,持仓增加23.3万手至256.7万手;资金流向方面,RB1905合约今日资金净流入约9.5亿元,I1905合约今日资金净流入约3.06亿元。

观点:震荡偏强。宏观面来看,为保经济平稳运行,政府不断释放多项利好,如加快发行地方专项债,发改委密集批复基建项目,央行降准,汽车及家电促销政策即将出台等,对于稳定2019年经济预期具有重要作用;春节前由于工地基本停工, 经销商休市过节,市场基本处于有价无市状态,不过,春节期间,因受铁矿暴涨影响,使得市场整体看多情绪浓厚,且矿石价格的大幅上涨,对未来钢材价格成本产生较为明显的冲击;此外,从库存的增加幅度来看,整体不及去年,加之节前冬储不及预期,需求有望在节后较快启动,均对钢价形成支撑。短期来看,黑色系或整体维持震荡偏强格局。

策略:明日建议继续维持低多思路,RB1905合约看区间(3780,3950),以回落接多为主,止损3750;HC1905合约看区间(3670,3850),I1905合约看区间(640,670)。多矿空螺可继续持有。

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