证监会:加强场外衍生品交易报告库建设

SMM网讯:近日,证监会副主席方星海在出席中国期货市场监控中心举办的场外衍生品风险监测研讨会上表示,场外衍生品风险管理在防范金融风险中发挥重要作用,而加强场外衍生品交易报告库建设意义深远,要从提高数据质量、进一步完善和促进数据共享方面着手。

方星海指出,场外衍生品在全球金融交易中占有很大份额,且规模不断扩大,我国实体经济对场外衍生品的需求也是很强的。针对2008年国际金融危机暴露出的场外衍生品市场所蕴含的巨大风险,2009年G20匹兹堡峰会就增强场外衍生品市场透明度、防范系统性风险、系统推进包括建立场外衍生品交易报告库在内的金融监管改革达成共识。中国证监会积极响应G20共识,期货监管“五位一体”各方齐心协力,在短时间内建成监控中心场外报告库,这项工作抓得快、抓得好。监控中心场外报告库作为重要的金融基础设施,对于进一步提高我国期货及衍生品市场科技监管水平和监管信息化水平都具有重要意义。它有助于我们摸清场外市场底数,进行场内外联动分析,监测个体风险和防范系统性风险,也有助于促进我国资本市场监管的国际化进程,提升我国金融市场的国际竞争力。

方星海表示,与会各单位负责人要进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,强化风险管控,坚决守住不发生大的系统性风险的底线。

他同时指示监控中心在建设场外衍生品交易报告库时,以三方面继续完善,使之切实发挥作用:

一要提高数据质量。场外衍生品数据报送的准确性、及时性、完整性,是场外报告库发挥功能的基础。只有高质量的数据,才能摸清场外衍生品市场底数、防范个体及系统性风险提供有效的决策支持。有关方面要加快研究推动相关配套安排,不断提高数据信息的可校验性。

二要进一步完善报告库。要以监管需求和风险监测有效性为导向,进一步加强市场调研,深入研究市场机构的风险模型,借鉴国际经验,充分发挥监控中心的期货市场风险监测经验和场内场外数据库互联互通优势,健全跨宏观微观、跨场内场外联动分析的全景式风险监测模型,不断完善监测分析体系。报告库还要扩充数据生成类型和提高数据调取的便利性。

三要促进数据共享。作为我国场外衍生品市场风险管理的一项重要基础设施,监控中心场外报告库及其风险监测分析体系具有独特性。中国期货市场监控中心要及时地、高质量地与期货监管“五位一体”各方共享相关数据,使报告库切实发挥应有的作用。

据悉,目前监控中心场外报告库包括场外衍生品交易数据子系统和财务数据子系统,相应地分别采集期货公司风险管理子公司场外衍生品业务的交易数据与财务数据。该系统具备对标国际标准、自动逐日收集、行业整体分析与个体分析、场内外联动分析、信用类风险监测等5大特点。在此基础上,监控中心初步建立了以两大监测指标体系、8大指标序列、24个监测分析指标为核心的场外衍生品市场监测分析体系。

证监会期货部、人教部、4家期货交易所和中国期货业协会的负责同志参加了研讨会,并就我国场外衍生品市场监管与市场发展、监控中心场外报告库的指标体系建设等进行了深入交流与探讨。研讨会结束后,方星海按下启动按钮,标志着监控中心场外报告库正式上线。

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