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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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11.08:螺纹日内翻红,预计短暂反弹难成趋势

来源:SMM

观点:

反弹不可持续,低库存支撑底部,高仓差打压顶部,北材南下量不及去年,螺纹波动率收窄后区间内运行为主。预计十一月基差小幅修复(具体逻辑详见11.6更新)。如昨日所言,RB1901库存结束连续三周双降格局,今日库存数据厂库升社库降,社库降速放缓(具体库存数据详见SMM钢铁);热卷库存、价格齐跌,从库存周期角度看,符合主动去库阶段早期表现,随主动去库对价格的冲击在时间上衰减,预计近期内热卷或有超跌反弹现象,卷螺期现价差小幅收窄。随需求逐步走弱,预计中长期(月度以及以上)螺纹保持供需双弱。

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