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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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10.11:限产悲观预期边际改善,螺纹仍有上行空间

来源:SMM

观点:

如昨日所言,螺纹今日迎来小幅回调。然而宏观扰动下螺纹企稳,侧面反映基本面乐观。供给端,随今日唐山限产消息发布,前期较为悲观的环保预期得到缓解;需求端,今日库存数据迎来社库厂库双降,为三周来首次(具体数据详见SMM钢铁),预计后期赶工现象仍将继续,基本面方面供需紧平衡仍将维持。短期内螺纹或偏强运行,RB1901仍有上行空间。长趋势方面,仍维持之前观点,即谨慎看待需求透支问题,建议关注下周库存数据,降库现象是否可持续仍存疑。

策略:

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